Dans cet article, je vais vous parler d'une de mes stratégies qui fonctionne bien dans la vie réelle en utilisant la paire CAD/JPY. Pourquoi cette paire ? J'ai choisi cette paire comme exemple, mais je vous présenterai différents systèmes de trading utilisant d'autres paires de devises.

Sur quoi est basée la stratégie ?

Mes systèmes sont caractérisés par un système très simple, vous le saurez. La raison en est qu'ils ont tendance à être ceux qui durent le plus longtemps et qui sont les plus robustes. Vous seriez étonné de voir les systèmes simples qui existent et qui produisent de bons résultats depuis des années et des années.

Tout d'abord, ce que je vais vous montrer ensuite est un système de trading Forex rentable, mais pas parfait. Les courbes sans chute ni volatilité sont laissées aux martingales et aux gourous.

1.1 Critères d'entrée

Nous entrerons sur le marché en achetant sur la paire CAD/JPY lorsqu'il y a un retournement à la hausse de l'indicateur Accumulation Distribution et que le prix ouvre en dessous de la moyenne mobile simple de 19 périodes. Nous ferons l'inverse (nous entrerons en position courte en CAD/JPY) lorsque le spin AD est à la baisse et que le prix ouvre au-dessus de la moyenne. Au moment où j'écris cet article, nous sommes effectivement short sur cette paire.

1.2 Critères de sortie

Nous fermerons la position que nous avons prise si l'une de ces conditions est remplie :

1.2.1 Sortie par indicateur

Nous quittons la position acheteuse lorsque l'indicateur Williams Percent Range tombe sous le niveau marqué (59, vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus). Nous fermons également notre position courte lorsqu'il passe ce niveau.

1.2.2 Sortie par stop ou profit

Si l'indicateur ne nous a pas déjà donné un signe de fermeture, nous le ferons lorsque notre opération atteindra la limite de perte de 60 pips (stop loss) ou que nous aurons atteint notre objectif de profit (take profit) de 220 pips. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une opération gagnante nous compense pour plus de trois trades perdants puisque lorsque nous atteignons 220 pips, nous pouvons perdre trois sur 60 et ne pas avoir perdu d'argent.

Statistiques du système

Avec les règles bien définies de notre système de trading, voyons comment il s'est comporté ces dernières années et quelles sont ses principales caractéristiques. Notez que ce système n'a pas été optimisé.

La stabilité de la ligne d'équilibre, comme son nom l'indique, mesure le comportement de la courbe de rendement. Notre objectif est qu'elle soit aussi stable que possible et qu'il n'y ait pas de chute brutale. Plus on se rapproche de 100, mieux c'est, donc un 81,73 est une bonne donnée. De plus, il est important de noter que nous avons un échantillon de 300 transactions, c'est donc un échantillon significatif. Si je vous montre cette stratégie avec 40 trades et qu'elle est gagnante, cela peut être une chance. La logique nous dit que plus l'échantillon est grand, plus il est fiable. Rappelez-vous que nous cherchons à minimiser le hasard et à mettre les statistiques à notre avantage.

Il est très important de savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 11 trades perdants consécutifs, mais en considérant que le ratio risque/bénéfice est de 1:3, c'est acceptable. L'un de mes paramètres préférés lors du choix d'une stratégie de trading est le facteur de profit ou profit factor. Un FP supérieur à 1,5 est bon. Ce ratio nous indique combien notre système gagne quand il gagne par rapport à ce qu'il perd quand il perd. En termes simples, notre système gagne en moyenne plus lorsqu'il gagne qu'il ne perd lorsqu'il perd. Et cela nous intéresse beaucoup.

Un autre point fort pour moi dans un système de trading est le rendement/le retrait. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un critère permettant de mesurer la chute de la courbe de profit et ce profit obtenu. Lorsque vous faites du vrai trading, vous ne vous souciez pas seulement du rendement, mais vous vous souciez de la manière d'obtenir ce rendement et vous essayez de minimiser ces chutes. Un ratio de 7,48 est plus qu'acceptable.

Que pouvons-nous attendre de cette stratégie ?

Voyons comment cette stratégie se comporte en comparant les opérations d'achat et de vente à découvert. Pas mal. Tant lorsque la paire CAD/JPY a maintenu une tendance que lorsque la paire a évolué sans direction claire, les longueurs et les shorts sont restés stables. Maintenant, nous voyons ces baisses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de pics trop forts et ils sont également maintenus sous contrôle.

Est-ce une stratégie éternelle ?

Cette stratégie n'est pas la seule que j'applique et elle ne durera pas éternellement. C'est une stratégie d'un portefeuille de systèmes que j'applique de manière automatisée sur le marché des changes. C'est un portefeuille qui tourne avec des règles de connexion et de déconnexion des systèmes en fonction de leur comportement.

Vous devez comprendre qu'il y a des systèmes de trading dont l'avantage statistique disparaît et que vous devez donc arrêter de trader. Il ne s'agit de rien d'autre que de cesser d'être rentable parce qu'un certain modèle n'est plus rentable. C'est ce qui se passe au quotidien dans certaines entreprises, et c'est aussi le cas dans le trading, par exemple lorsqu'un grand nombre de traders exploitent une méthode. L'avantage disparaît alors.

Au lieu d'appliquer ou d'apprendre la méthode infaillible de trading sur le Forex ou tout autre actif, apprenez à mesurer ce que vous allez appliquer avant, pendant et après. Si vous pouvez mesurer, vous pouvez vous améliorer, mais surtout, vous pouvez prendre des décisions en connaissance de cause.

Est-ce la meilleure stratégie qui soit ?

Le but de cet article n'est pas de supprimer l'arsenal. Mais c'est un système que j'ai appliqué dans la vraie vie avec de bons résultats. L'important est que vous compreniez qu'une stratégie simple peut très bien fonctionner dans le temps, que vous avez besoin de données pour l'évaluer et de critères pour la gérer. Et que tout cela n'est qu'un plan de travail.